Trading with COT & FOP's V2

[00ps]

Hallo zusammen

Vielleicht mögen sich einige von euch noch erinnern, ich habe bereits eher erfolglos einen Thread "Trading with COT" gestartet (https://www.trader-forum.club/viewtopic.php?f=4&t=177), nun folgt die 2. Auflage!

Starte mit einem DEMO-Account von 30k und versuche diesen innerhalb eines Jahres möglichst hochzutraden! Risiko pro Trade ist circa 5%, ist eher viel aber die aktuelle Marktvolatilität, teuren Futures und der "verhältnissmässig" kleine DEMO-Account bilden leider gerade die bittere Realität ab.

Nichts destotrotz, ist starte meine Challenge mit einem Soja-Future long, leicht im Minus aber die Posi wurde erst heute eröffnet:

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Grüsse
00ps

[fritz]

Das Thema war doch erfolgreich, kam auf immerhin 13 Seiten. Meinst du, dass deine Trades nicht erfolgreich waren?

Jedenfalls bin ich immer daran interessiert, wenn COT-Daten analysiert werden.

Gruss
fritz

[00ps]

Hallo zusammen

Kurzes Update, der 1. Trade verlief erfolgreich, konnte die Position in den Sojabohnen am Donnerstag bei 1'490 schliessen. War froh darum, denn am Freitag wurde der WASDE-Report veröffentlicht, dieser führt häufig zu stärkeren Schwankungen... Aus dem Trade resultiert ein Gewinn von +2'350$, aktuell ist mein Portfolio leer, in den nächsten Tagen plane ich einen Short-Einstieg im Mexican Peso (sofern ich getriggert werde).

@Fritz
Ja, der Thread kam zwar auf 13 Seiten, die Trades waren jedoch nicht wirklich erfolgreich...

@Admin
Wäre es möglich den Thread-Namen von "Trading with COT_V2" auf "Trading with COT & FOP's V2" zu ändern? Gerne möchte ich mich in meinem Handelsansatz nicht nur auf Futures beschränken. Da der COT-Ansatz viel Spielraum für Margin lässt, möchte ich zusätzlich auch Future Options verkaufen und so einen weiteren "Boost" ins Konto bringen.

Grüsse & einen guten Sonntag
00ps

[00ps]

Hallo zusammen

Heute nur kurz, evtl. werde ich nächste Woche noch etwas mehr schreiben... Bin im Mexikanischen Peso short eingestiegen, leider im falschen Future! Der Dezember-Kontrakt endete, daher habe ich auf den Januar 2023 gewechselt, dieser ist leider völlig illiquide und hat irrsinnige Spreads! März 2023 Future wäre die bessere Wahl gewesen. Evtl. werde ich die Position wechseln, muss ich mir noch überlegen.

Das aktuelle Portfolio:

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Grüsse
00ps

[00ps]

Hallo zusammen

Auch heute nur kurz, die Position im MXP wurde zu 0.05099 geschlossen, Verlust von circa 1'000$ realisiert. Das Konto steht nun bei exakt 31'800$ und wird es die nächsten Tage auch bleiben... Diese Woche werde ich nicht handeln, ab dem 3. Januar 2023 geht es dann wieder los!

Grüsse
00ps

[00ps]

Hallo zusammen

Ich hoffe ihr seit alle gut ins neue Jahr gestartet!

Aktuell habe ich einen FOP-Trade im Portfolio, habe einen Bear Call auf ZM (Sojamehl) verschrieben. Wieso? In erster Linie wurde Vola verkauft. Es sieht so aus, als ob ZM hier langsam drehen könnte, oft hat der Kurs im Bereich von 470$ gedreht... Zudem sehe ich erste Divergenzen... Weitere Gründe:

• Strike von 510 ist relativ weit entfernt

• Saisonalität spricht für stagnierende / sinkende Kurse

• COT-Verkaufssignal

Den Future direkt short zu handeln ist mir aktuell noch zu früh, deshalb der Weg über die Optionen. Posi ist etwas im Minus, jedoch noch völlig im grünen Bereich. Bei FOP's spielen Zeitwertverfall sowie die sinkende Volatilität in meine Hände, abwarten ist gefragt.

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Grüsse
00ps

[00ps]

Hallo zusammen

Rückblick auf die letzte Woche:
Der Sojamehl-Kurs entwickelt sich noch nicht ganz wie geplant, dennoch halte ich nach wie vor meine ZM-Optionen, die implizierte Volatilität bricht zusammen (gut für mich)! Weiter wurde eine Short-Position im Zucker eröffnet, diese ist aktuell offen und am laufen... Auch habe ich einen kleinen Short-Trade in Gold versucht, dabei wurde ich mit einem Verlust von 400$ ausgestoppt. Der Gold-Trade war sehr spekulativ und verhältnismässig klein, CRV wäre OK gewesen, daher der Versuch.

Mein aktuelles Portfolio:

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Implizierte Volatilität meiner Sojamehl-Optionen:

ImpVola.JPG (56.74 KiB) 3083 mal betrachtet

Grüsse
00ps

[00ps]

Hallo zusammen

Der Zucker Trade hat nicht ganz funktioniert, wurde bei 20.13$ ausgestoppt... Dennoch halte ich Zucker weiterhin auf der Watchlist und werde für Short-Positionen Ausschau halten. ZM entwickelt sich endlich in meine Richtung, Vola- und Zeitwertverfall helfen zusätzlich! Neu ist ein Bear-Call im JPY hinzugekommen, leider ist ein grosser Teil der Vola bereits verpufft, als ich die Position eröffnet habe, nichtsdestotrotz passt der Trade in mein Portfolio...

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Grüsse
00ps

[00ps]

Da lief nicht viel in der letzten Woche... Bei Zucker habe ich (zum Glück) keinen Shorteinstieg gefunden, die ZM- und JPY-Optionen gammeln vor sich hin und werden hoffentlich bald mehr oder weniger wertlos verfallen. Normalerweise würde ich irgendwo im Bereich von +80% schliessen, da meine Marginauslastung jedoch sehr tief ist, werde ich die Optionen evtl. sogar bis zum Verfall halten. Diese Woche habe ich unter anderem ZW auf dem Schirm, evtl. ergibt sich ein Longeinstieg!

Am 9. Februar steht noch ein WASDE-Report an, dieser könnte im Sojamehl noch für etwas Bewegung sorgen, werde vorher prüfen wo der Kurs und die Vola stehen. Mein aktuelles Portfolio:

Portfolio.JPG (69.57 KiB) 2982 mal betrachtet

Grüsse
00ps

[00ps]

Hallo zusammen

Leider wurden die neuen COT-Daten noch nicht veröffentlicht, daher befinde ich mich noch im Wartemodus... Die JPY-Position ist mehr oder weniger wertlos, werde diese nicht bis zum Schluss halten sondern bald liquidieren, die Order steht. ZM sieht ganz anders aus, Stand heute (der Printscreen ist vom Sonntag) ist die Posi +/- auf 0.-... Da die Laufzeit extrem kurz ist und am 09.02.2023 noch WASDE-Daten anstehen, werde ich den Verlauf in den nächsten Tagen näher beobachten und entsprechend handeln... In dieser Posi kann es nun sehr relativ volatil werden. In Weizen habe ich einen Einstieg gefunden, Posi aktuell leicht im Minus, aber ich bin guter Dinge, abwarten ist angesagt!

Portfolio.JPG (90.5 KiB) 2889 mal betrachtet

Grüsse
00ps